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期权考试题库及答案

1．卖出认购期权，是因为对未来的行情预期是（不涨）

2．卖出认购期权开仓后由买入该期权平仓，将会（释放保证金）

3．卖出认沽期权开仓后，风险对冲方式不包括（买入认购）包括：融券卖出现货（以现金做保护）、买入认沽（平仓）建立期货空头（例如买入认沽）

4．卖出认沽期权开仓时，行权价格越高，其风险（越大）（需要按更高的价格买入股票）

5．卖出认沽期权开仓后，可以通过以下哪种交易进行风险对冲（买入其他认沽/融券卖出现货）

6．关于期权权利金的表述正确的是（期权买方付给卖方的费用）

7．关于认沽期权买入开仓交易目的，说法正确的是（杠杆性做空）

8．关于限仓制度，以下说法正确的是（限制期权合约的权利仓持仓最大数量和总持仓最大数量）

9．关于认沽期权买入开仓的损益，说法正确的是（若到期股价高于行权价，损失全部权利金）（到期按期权价格卖出）

10．关于”510050C1509M02350”合约，以下说法正确的是（行权价为2.35）

11．品种+月份+看涨/看跌期权+执行价格

12．关于认购期权买入开仓交易目的，说法错误的是（持有现货股票，规避股票价格下行风险（备兑开仓））（看涨，按合约价格买入）

13．期权的买方（支付权利金）

14．期权的价值可分为（内在价值和时间价值）

15．期权买方在期权到期前任意交易日均可以选择行权的是（美式期权）

16．期权属于（衍生品）

17．期权合约是由买方向买方支付（权利金），从而获得在未来约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利

18．期权合约标的是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（股票或ETF）

19．对于单个合约品种，同一到期月份的所有合约，至少有（5）个不同的行权价格

20．对于股票期权行权指令申报的，以下描述错误的是（可多次进行行权申报，行权数量累计计算）

21．对于还有一天到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（4.5）

22．对于以下（标的送股）情况，期权经营机构或交易所无需提高客户保证金水平。

23．所谓平值是指期权的行权价等于合约标的的（市场价格）

24．一级投资者进行股票保险策略的开仓要求是（持有足额的标的证券）（备兑开仓）

25．甲股票价格是39元，其2个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元，则构建保险策略的成本是每股（42.2）元（2个月后以40元每股卖出，成本39+3.2）

26．甲股票的价格为50元，第二天涨停，涨幅为10%，其对应的一份认购期权合约价格涨幅为50%，则该期权此时的杠杆倍数为（5）

27．甲股票的价格为50元，第二天跌停，跌幅为10%，其对应的一份认购期权合约价格跌幅为30%，则该期权此时的杠杆倍数为（3）

28．甲股票价格是39元，其1个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为2元，则构建保险策略的成本是每股（41）元

29．其他条件相同，对以下哪种期权义务收取的保证金水平较高（实值）

30．保证金随行权空间变化。

31．行权空间从0%~6%，保证金减少一半；行权空间从6%继续增大，保证金变化不大，会逐步接近1700元。也就是说，即使卖出行权空间20%的期权，保证金也要1700元。

32．实值期权的保证金约为平值保证金+内在价值。例如50ETF为2.7元，行权价2600购权的保证金约为平值保证金4000+内在价值1000=5000元。

33．期权有效期越长，保证金越多，增加幅度较小

34．在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率上升，认购期权的权利金会（上涨）

35．波动率上升，未来的不确定性增加，期权盈利可能性增大

36．其他条件不变，若标的证券价格上涨，则认购期权义务方需要缴纳的保证金将（增加）

37．实值期权的保证金约为平值保证金+内在价值。标的证券价格上涨，认购期权内在价值增加

38．在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率上升，认沽期权的权利金会（上涨）